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La Secretaría de Hacienda emitirá nuevas disposiciones para fortalecer la regulación bancaria en materia administración de riesgos, corresponsales, reservas, así como las medidas que deberán seguir los intermediarios ante situaciones “críticas” o de volatilidad extrema.

De acuerdo con la propuesta de la dependencia que se someterá a consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), se incorporarán nuevas medidas que tienen como objetivo garantizar la continuidad de las “operaciones críticas” de los intermediarios en situaciones de contingencia.

En principio, se contempla la obligación de identificar posibles fuentes de riesgo y que establezcan estrategias viables para responder ante cualquier panorama adverso.

Incluso, proponen que deberán tener un plan de financiamiento de contingencia que será una guía sobre las acciones a seguir para mantener su liquidez en momentos de volatilidad financiera.

En este plan, las entidades deberán normar acciones y mecanismos de coordinación entre la institución, las subsidiarias, el grupo empresarial o consorcio para hacer frente a eventos adversos de liquidez.

Además, tendrán que identificar a la persona que se encargará de activar el plan, así como a los órganos sociales y personal responsables de la toma de decisiones en materia de liquidez, mientras se restablece el nivel de riesgo.

En el programa de contingencia se tendrá que definir al órgano que coordinará todas las acciones al interior y exterior del intermediario financiero una vez que se determine adoptar el plan.

Se tendrán que establecer criterios que permitan a la entidad valorar la severidad de la situación a la que se enfrenta y definir las acciones de corrección, el tiempo estimado para su implementación y el efecto esperado en los flujos de efectivo que generará cada una de ellas.

Pruebas de estrés

Como parte de las disposiciones, las instituciones deberán realizar pruebas de estrés que incorporarán “escenarios extremos” que permitirán a los intermediarios identificar impactos de forma prospectiva.

Lo anterior, les permitirá mejorar los procesos de planificación y ayudar a los intermediarios a definir su perfil de riesgo y establecer sus límites de exposición, así como sus niveles de tolerancia al riesgo.

En estas pruebas, las entidades, como mínimo, deberán establecer los riesgos y vulnerabilidades que esperan identificar, contemplar escenarios específicos, sistémicos y combinados, que consideren perspectivas de corto y largo plazo, así como sus efectos en la estructura y resultados financieros.